La stratégie B8 S&P 500 30min est un système algorithmique long-only sur le futur S&P 500 (@ES). Sa logique repose sur un principe simple et statistiquement robuste : après une phase baissière marquée sur les indices US, le retour à la moyenne est statistiquement plus probable que la continuation.
L'edge observé
Sur 16.4 années de données réelles, la stratégie a généré +$318k de profit net avec 17 années consécutives positives, pas une seule année négative depuis 2010. Le profil est typique d'une stratégie de mean reversion : peu de trades gagnants en % (23% win rate) mais des gains substantiels quand le signal de rebond se confirme. Le profit factor de 1.68 montre que les gros gagnants compensent largement les nombreuses petites pertes.
Alpha vs Buy & Hold S&P 500
Pendant la période Live (Avril 2024 → Mai 2026), le S&P 500 a connu un rallye majeur de +28.6%. À capital équivalent (1 contrat tradé), B8 génère +$36.7k tandis que B&H réalise +$83.0k. En absolu, B&H surperforme, mais avec un drawdown 7× plus élevé (−$69k contre −$9.7k pour B8).
Le ratio Profit/DD atteint 3.78× pour B8 contre 1.21× pour B&H, soit une efficience risk-adjusted 3.1× supérieure. C'est précisément la valeur d'usage : une exposition aux indices US qui résiste aux retournements brutaux et préserve le capital quand le marché corrige (cf. 2018, 2020, 2022, années où B8 a continué à performer).
Conditions favorables et limites assumées
La stratégie excelle dans les marchés volatils avec des phases de correction marquées, c'est précisément quand le signal de rebond se déclenche et que les gains se concentrent. En revanche, performance plus modeste dans les marchés à très faible volatilité où peu de signaux émergent (cf. Live 2024-2026 où le rallye continu a limité les opportunités d'entrée).